پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک ملت
  •   پرداخت هزينه تحليل آماري با درگاه بانک سامان
  • داراي تاييديه صلاحيت از مرکز آمار ايران مي باشيم. کليک نماييد
    logo-samandehi

مدلهای احتمال برای سریهای زمانی فصلی

دانشجو و محقق گرامی: این متن دارای فرمولهای آماري و تصاویری از محیط نرم افزار ميني تب می باشد که به راحتي امکان درج آنها در صفحات وب نمی باشد. ضمن پوزش, پیشنهاد می شود از لینک زیر این مقاله را با فرمت pdf دانلود کرده و به راحتی مطالعه نمایید:

7- مدلهای احتمال برای سریهای زمانی فصلی


مقدمه


در مقاله قبل مدلهای احتمال برای سریهای زمانی غیر فصلی مورد بررسی قرار گرفت. درعمل بيشتر سری های زمانی شامل يک مؤلفه فصلی دوره ای هستند که هر مشاهده را تکرار می کنند. نشان دهنده طول دوره فصلی است. کمترين دوره زمانی برای اين پديده تکراری را دوره فصلی می نامند. برای داده های ماهانه و برای داده های فصلی(سه ماهه) می باشد. برای مثال سری سه ماهه فروش بستنی در هر تابستان بالا است و سری ای که اين پديده را در هر سال تکرار می کند، دارای دوره فصلی بطول 4 می باشد. بطور مشابه فروش ماهانه اتومبيل و فروش ماهانه اسباب بازی در ماه های خاصی از سال، بالا می رود و دوره فصلی در اين مثال 12 می باشد. منشاء پديده فصلی ممکن است عواملی مانند آب و هوا باشد. زيرا بسياری از فعاليتهای اقتصادی و کسب و کارها مانند صنعت توريسم، خانه سازی و فروش بسياری از فرآورده ها و محصولات به وضعيت جوی ارتباط دارد. همچنين برخی رسوم مانند عيد نوروز، روز مادر، روز معلم، کريسمس و ... ارتباط نزديکی با فروش جواهر آلات، اسباب بازيها، کارتها و تمبرها و … دارد. در اين مقاله يک خانواده مهم از مدل های فصلی به نام خانواده مدلهای فصلی باکس- جنکينز را معرفی می کنيم.

1- فرآيند اتورگرسيو فصلی از درجه P

اين فرآيند بصورت زير تعريف می شود : يا مدل اتورگرسيو فصلی را می توان به عنوان حالت خاصی از مدل اتورگرسيو غيرفصلی معمولی از درجه تلقی کرد که در آن ضرايب فقط در تأخيرهای فصلی مخالف صفرند.

2- فرآيند ميانگين متحرک فصلی از درجه Q

اين فرآيند بصورت زير تعريف می شود : يا (3-16) مدل فصلیMA(Q) را می توان به عنوان حالت خاص يک مدل غير فصلی معمولی MA از مرتبه تلقی نمود که در آن تمام مقادير بجز در تأخيرهای فصلی صفرند. اين سری همواره ايستا است و تابع خود همبستگی آن فقط در تأخيرهای فصلی مخالف صفر است.

3- فرآيند اتورگرسيو- ميانگين متحرک فصلی از درجه P وQ

اين مدل به شکل زير می باشد : به ندرت مدلهائی که فقط درتأخيرهای فصلی دارای خودهمبستگی مخالف صفر هستند مورد نياز است.

4- مدل آریمای فصلی ضربی

باکس و جنکينز برای بررسی فصلی بودن، مدل ARIMA را تعميم می دهند و مدل فصلی ضربی کلی را به شکل زير تعريف می کنند : مدل فوق را يک مدل فصلی ضرب پذير از درجه می نامند. و به ترتيب چند جمله اي هايی از مرتبه هستند و که بجای بکار رفته، نمادی است که باکس و جنکينز برای يک فرآيند تصادفی محض با ميانگين صفر و واريانس بکار می برند. معمولا مقادير و از يک تجاوز نمی کنند. متغيرهای که بصورت تعريف شده است با تفاضلی کردن سری اوليه برای از بين بردن روند و فصلی بودن، بوجود می آيند. به عنوان مثال برای داده های ماهانه اگر آنگاه داريم:


منبع : از کتاب " تجزيه و تحليل سريهاي زماني با نرم افزار ميني تب" اثر مصطفي خرمي و دکتر ابوالقاسم بزرگنيا, انتشارات سخن گستر, 1386- اين کتاب از منو فروشگاه اين وب سايت قابل خريداري مي باشد



دانشجو و محقق گرامی: این متن دارای فرمولهای آماري و تصاویری از محیط نرم افزار ميني تب می باشد که به راحتي امکان درج آنها در صفحات وب نمی باشد. ضمن پوزش, پیشنهاد می شود از لینک زیر این مقاله را با فرمت pdf دانلود کرده و به راحتی مطالعه نمایید:

7- مدلهای احتمال برای سریهای زمانی فصلی



آماده انجام طرح هاي تحليل سري هاي زماني با نرم افزارهاي ايويوز- EViews و يا ميني تب- Minitab هستيم. با ما تماس بگيريد.




براي مشاهده ساير مقاله هاي تحليل آماري اين وب سايت بر لينک زير کليک نماييد: صفحه مقاله هاي تحليل آماري



ساير منابع مرتبط با نکات تحليلي آماري :

در خصوص موضوعات مختلف تحليل آماري مي توانيد از مطالب وب سايت ديگر اين گروه نيز استفاده نماييد: مقاله و موضوعات تحليل آماري